کتاب بودجه بندی ریسک – فریدون راهنمای رودپشتی

کتاب بودجه‌بندی ریسک به بررسی یکی از استراتژی‌ های پیشرفته در مدیریت سرمایه‌ گذاری می‌پ ردازد که در سال‌ های اخیر توجه زیادی را در بازارهای مالی جهان به خود جلب کرده است. تالیف مشترک دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر کردلوئی و دکتر جوادی صوفیانی در انتشارات ترمه، به خوبی نشان می‌ دهد که مدل‌ های سنتی تخصیص دارایی به دلیل اتکای بیش از حد به داده‌ های تاریخی بازده و برآوردهای غیردقیق، در مواقع بحران کارایی خود را از دست می‌دهند. در مقابل، استراتژی بودجه‌ بندی ریسک با تمرکز بر توزیع متوازن ریسک دارایی‌ ها در سبد، سبدی مقاوم‌تر و با ثبات‌تر در برابر تکانه‌ های بازار ایجاد می‌ کند. این کتاب مبانی نظری و کاربردی این روش را با فرمول‌ های دقیق ریاضی و آماری تشریح کرده است.

این کتاب مناسب چه کسانی است؟

– دانشجویان و اساتید مهندسی مالی، مدیریت مالی و حسابداری

– مدیران سرمایه‌ گذاری و سبدگردان‌ ها

– تحلیل‌ گران ریسک در بانک‌ ها، بیمه‌ ها و نهادهای مالی

– علاقه‌ مندان به معاملات الگوریتمی و کمی