کتاب مدیریت ریسک مالی جلد اول – فریدون راهنمای رودپشتی

کتاب مدیریت ریسک مالی (تاریخچه، مبانی، رویکردها و مدل‌ ها – جلد اول) اثر نویسنده صاحب‌ نام بین‌ المللی آلن ام. مایلز و ترجمه تیمی از برجسته‌ ترین اساتید مالی ایران از جمله دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر هاشم نیکومرام، مرجعی بی‌ نظیر در حوزه مهندسی مالی و مدیریت سرمایه‌ گذاری است. این کتاب با تمرکز بر مدل‌ های کمی ریسک و تحلیل بحران‌ های مالی، به عنوان یک منبع تراز اول برای دانشجویان دکتری و ارشد مدیریت مالی، تحلیلگران ریسک در بانک‌ ها و نهادهای سرمایه‌ گذاری تدوین شده تا آن‌ ها را با پیچیده‌ ترین ابزارهای سنجش ریسک در بازارهای جهانی آشنا کند.

نویسنده در این جلد، ابتدا با مروری بر تاریخچه ریسک مالی در بحران‌ های پیش روی جهان، خواننده را با ریشه‌ های نوسانات بازار آشنا کرده و سپس به عمق مبانی ریسک بازار و مفاهیم حیاتی مانند ارزش در معرض خطر نفوذ می‌ کند. وجه تمایز این کتاب، تحلیل دقیق ریسک‌ های غیرخطی در قراردادهای اختیار معامله و اوراق قرضه است که در کمتر منبعی با این دقت بررسی شده است. همچنین مباحث مربوط به ریسک اعتباری و همتایی و مدل‌ های چگالی نکول، این اثر را به یک نقشه‌ راه علمی برای مدیریت پرتفوی در شرایط بحرانی تبدیل کرده است. این کتاب به شما می‌آموزد که ریسک نه یک مانع، بلکه متغیری است که با مدل‌ سازی صحیح، می‌تواند به فرصتی برای پایداری مالی تبدل شود.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

– دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت مالی و مهندسی مالی

– تحلیلگران ریسک در بانک‌ ها و موسسات مالی

– معامله‌ گران بازارهای مشتقه (اختیار معامله و آتی)

– مدیران سرمایه‌ گذاری و سبدگردان‌ ها

معرفی سرفصل های کتاب مدیریت ریسک مالی

1: تاریخچه ریسک مالی در بحران های پیش روی جهان

2: مبانی ریسک بازار

3: ارزش در معرض خطر

4: ریسک های غیرخطی و رفتار اوراق قرضه و قرارداد اختیار معامله

5: ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری برای ریسک بازار

6: ریسک اعتباری و ریسک همتایی (ریسک طرف معامله)

7: مدل های چگالی نکول و ریسک شکاف

8: ریسک اعتباری سبد سرمایه گذاری

9: ریسک اعتباری ساختارمند

10: جایگزین هایی برای مدل استاندارد ریسک بازار