کتاب مدیریت ریسک مالی کمی – مایکل میلر – میرفیض فلاح شمس

کتاب مدیریت ریسک مالی کمی اثری از مایکل میلر با ترجمه میرفیض فلاح شمس می باشد. کتاب حاضر توسط نشر موسسه انتشاراتی زند به چاپ رسیده و شامل 11 فصل به شرح زیر است:

• 1: مروری بر مدیریت ریسک مالی
• 2: ریسک بازار: انحراف معیار
• 3: ریسک بازار: ارزش در معرض ریسک
• 4: ریسک بازار: ریزش مورد انتظار
• 5: ریسک بازار: پرتفوی و همبستگی
• 6: ریسک بازار: فراتر از همبستگی
• 7: ریسک بازار: انتساب ریسک
• 8: ریسک اعتباری
• 9: ریسک نقدینگی
• 10: تحلیل بیزین
• 11: اقتصاد رفتاری و ریسک

در عصر حاضر در اقتصاد نوین، تامین مالی بنگاه ها بیشتر به بازارهای مالی متکی است، اما بازارهای مالی به دلیل نوآوری های مالی و در هم تنیدگی ابزارها و نهادها مالی با پیچیدگی فزاینده ای روبرو است. در نتیجه، مدیریت ریسک مالی هرگز تا به این اندازه مهم نبوده است. مدیریت ریسک مالی کمی، درس نامه ای است که برای آموزش دانشجویان در زمینه مدیریت ریسک مالی با تأکید بر مدل های مالی و روش های ریاضیاتی طراحی شده است. در هر فصل نمونه های متعددی از مسئله های نمونه و پرسش های پایان فصل ارائه شده است.

این کتاب نمونه ی بارزی از نحوه استفاده عملی از این مدل ها را ارائه می دهد و دانشجویان را تشویق می کند تا درباره محدودیت ها و استفاده مناسب از مدل های ریسک مالی بیندیشند.